Hur Day Trading Volatilitet ETFs. There är tider när trading volatilitet börshandlade fonder ETFs är mycket attraktiva och gånger när volatilitet ETFs bör lämnas ensam En volatilitet ETF rör sig vanligtvis omvänd till stora marknadsindex såsom SP 500 När SP 500 är stigande volatilitet ETF kommer vanligtvis att minska När SP 500 faller kommer volatiliteten ETF att stiga. Precis som marknadsindex, utvecklas trender också i volatilitets ETFs. En stark uppgång i SP 500 innebär en nedgång i volatilitets ETFs och vice versa Day Handlare kan utnyttja de stora rörelser som uppstår i volatilitets-ETF vid stora marknadspåverkan, liksom när de stora indexerna faller kraftigt. Vanligen kallad volatilitet ETFs finns det också volatilitet ETNs En ETF är en börshandlad fond som innehar underliggande tillgångar i den fonden En ETN är en börsnoterad not och innehar inga tillgångar ETNs har inte spårningsfel som ETFs Kan vara benägen för att ETNs bara spårar en index ETFs å andra sidan investerar i tillgångar som spårar ett index Detta extra steg kan skapa prestanda skillnader mellan ETF och indexet som det är tänkt att representera. ETFs och ETNs är båda acceptabla för dagen Trading volatilitet, så länge ETF eller ETN som handlas har mycket likviditet. Att välja en volatilitet ETF ETN. Det finns ett antal volatilitets ETF att välja mellan, inklusive invers volatilitet ETFs En invers volatilitet ETF kommer att röra sig i samma riktning som Stora index den motsatta invers riktningen av traditionell volatilitet ETF När dag handel enkel och hög volym är vanligtvis det bästa valet iPath SP 500 VIX Kort Term Futures ETN VXX är den största och mo ETF-volymen. ETN ser en genomsnittlig volym på 20 miljoner aktier per dag, men spikar till över 70 miljoner när de stora indexerna - i det här fallet SP 500 - ser en betydande nedgång och näringsgrenar In i VXX driva den högre kom ihåg, det rör sig i motsatt riktning SP 500.Best Times to Day Handelsvolatilitet ETF ETNs. VXX ser vanligtvis explosiva rörelser när SP 500 avtar. Flyttningarna i VXX överstiger typiskt långt den rörelse som ses i SP 500. Exempelvis kan en 5-fald i SP 500 resultera i en 15-förstärkning i VXX. Därför ger handel VXX mer vinstpotential än Helt enkelt kortförsäljning av SP 500 SPDR ETF SPY Eftersom VXX har en tendens att överskridas vid minskningar i SP 500, när SP 500 rallies igen säljer VXX vanligtvis på dramatiskt sätt. Dagshandlare har två sätt att tjäna köp VXX när SP 500 sjunker och sedan sälja VXX efter en prispigg när SP 500 börjar rally högre igen och VXX faller. Beroende på trendens storlek i SP 500 kan gynnsamma handelsvillkor i VXX vara i flera dagar till flera månader Figur 1 och 2 visar en kortfristig nedgång och reversering i SP 500 och motsvarande rally i VXX. Figure 1 SP 500 SPDR-minskning och Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX motsvarande Rally och Decline. Figur 2 visar hur VXX har en Tendens att o Försämra det rallied 38 baserat på en 5 7 nedgång i SP 500 Den föll sedan 25 när SP 500 återhämtade förlusten Sådana är de dagar då handlare kommer att vilja handla i VXX När SP 500 är i en mycket tyst uptrend med lite Nedåtgående rörelse, VXX kommer att minska långsamt och är inte idealisk för daghandel De stora möjligheterna kommer under, och efterdyningarna av, en minskning med flera procentenheter eller mer i SP 500.Day Trading Volatility ETFs. Volatility ETFs, som VXX, Kommer ganska ofta att leda SP 500 När det här inträffar så låter du veta vilken sida av handeln du vill vara på VXX kan användas för att förskjuta rörelser i SP 500, vilket kan hjälpa till i daghandeln, även när det inte finns Betydande volatilitet i SP 500.Figuren 3 visar att VXX-röda linjen kontinuerligt går aggressivt lägre, eftersom SP 500 SPDR-gula linjen gränsar marginellt högre VXX bryts under dess intradag lågt väl innan SP 500 SPDR bryts över dess intradaghöga Svagheten i VXX hjälpte bekräftelsen den där Det var underliggande styrka i SP 500 och att det var troligt att ompröva eller överstiga dess dagliga höjder efter 11: e pullback. Figure 3 SP 500 VIX röd linje Foreshadows rör sig i SP 500 SPDR gul linje - 2-minuters diagramprocentskala. största intradagmöjligheterna förekommer i VXX när det finns en signifikant minskning och eller efterföljande rally i SP 500 som visas i figur 2 och 3 Oavsett om dessa signifikanta rörelser är närvarande kan följande inmatning och stopp användas för att extrahera vinst från volatiliteten ETN. Baserat på figur 3 är VXX mycket svagare än SP 500 är stark. Nästan 11 AM springer SP 500 SPDR nästan tillbaka till dagens låga, men VXX ligger långt under sin dagliga höga. Det visar mycket relativ svaghet som Infers finns det styrka i SP 500 SPDR trots att det går tillbaka i priset. Det signalerar att det finns möjligheter på kortsidan i VXX. Nu när svagheten är etablerad letar du efter en kort post. Vänta på att VXX flyttar högre och sedan pa Använd på ett eller två minuters diagram När priset går under pauskonsolideringen tillbaka i trenderingsriktningen, skriv in en kort handel omedelbart Placera en stoppförlustorder precis ovanför högra av pullback. Figure 4 Inlägg och stoppförlust När VXX är Svag . Samma metod gäller när VXX är stark och SP 500 är svag VXX kommer att röra sig högre vänta på en återställning och en pauskonsolidering När priset går över toppen av konsolideringen längst ner i pullback vad vi antar är botten Gå in i en lång position Placera ett stopp strax under det låga av pullback. Manually avsluta handeln om du märker den övergripande trenden i marknaden som växlar mot dig Om du är kort visar en högre sväng låg eller högre svänghöjd ett potentiellt trendskifte om du Är långa, en lägre sväng låg eller lägre sväng hög indikerar en potentiell trend shift. Alternativt sätt ett mål som är en multipel av risk Om din risk på en handel är 0 15 per aktie, syfta till att ta vinst vid två gånger din risk, Eller 0 30 Till exempel går du kort vid 31 37 och stoppar vid 31 52. Det här är handeln strax efter 11 AM i Figur 4. Ditt stopp är 0 15 ovanför din post. Därför är ditt målpris 0 30 under din anmälan 2 1 belöning Till riskfaktor Denna multipel är justerbar baserat på volatilitet I mycket starka trender kan du få en vinst som är tre eller fyra gånger så stor som din risk. Om volatiliteten ETN inte rör sig tillräckligt för att enkelt producera vinster som är dubbelt så stora mycket som din risk, undvik att handla den tills volatiliteten ökar. Volatilitet ETF och ETN har vanligtvis större prisväxlingar än SP 500, vilket gör dem idealiska för daghandel. De största möjligheterna när det gäller procentuella prisdragningar kommer under och strax efter att SP 500 har signifikanta minskningar En volatilitet ETN som SP 500 VIX VXX kan till och med förutse vad SP 500 ska göra När VXX är relativt svag visar det att SP 500 sannolikt är stark. Gå antingen kort VXX eller längs SP 500 SPDR när VXX är relativt Starkt det visar att SP 500 är sannolikt att vara svag. Gå antingen lång VXX eller kort SP 500 SPDR. När du handlar en volatilitet ETF eller ETN, väntar du bara på en återgång och en paus och sedan in i Trendriktningen när priset bryter ut ur den lilla konsolideringen Ingen metod fungerar hela tiden, varför stopp förlustordningar används för att begränsa risken och vinsten ska vara större än förluster på detta sätt, även om endast hälften av affärer är vinnare vinstmål är nått, strategin är fortfarande lönsam. Hur jag daghandel SPY. Many människor tror att dag handel är spelande du kan vinna för en stund, men så småningom kommer du att spränga ditt konto Jag håller med än jag dag handlar SPY nästan varje dag Dag handel är en del av min överflödsmetod och flera strategiska strategier för att hantera min portfölj Jag driver dagligen mycket litet kapital och jag leder vinsten till min mindre riskabla konton. Så varför stör om dagens handel är spelande Enkelt uttryckt kan jag öka mina odds för en framgångsrik r Eturn med hjälp av tekniker för pengarhantering Jag förväntar mig fullt ut att jag förlorar alla pengar i min dagskonto. Målet är att multiplicera huvudstaden jag började med många gånger innan det händer. Denna strategi fungerar eftersom jag idag handlar med en liten andel av mina Hela investeringsportföljen och det belopp som jag är villig att riskera förblir konstant vilket innebär att jag inte försöker förena min avkastning vinst tas bort från kontot med en gång. Redan i år har jag fördubblat pengarna i mina dagskonto inte dåligt med tanke på att Vi är bara 8 veckor i året Och eftersom den här vinsten har omdirigerats, även om jag bara förlorade affärer från och med nu skulle jag inte ha något att förlora, för jag är så att säga att leka med husets pengar. Det här är vad jag Medelstora pengar hantering erkänner att när som helst du kan spränga ditt konto och skydda din bas genom att motstå frestelsen att sammansatta. Don t förening, fick det men hur handlar du. Även om dag handel är gamblin G, du kan hävda tekniska indikatorer och din egen kompetens för att komma in och utträda handel med högre framgångssatser Här är min formel för att ställa in dagliga affärer. Jag handlar bara SPY, som jag har kontrollerat så länge att min tarm ofta förutspår hur det kommer att flytta Inget skämt När du är hyperfokuserad investerar du med din tarm kan vara effektiv. Jag använder veckovisa alternativ för att öka hävstångseffekten och minska den kapital som krävs. Jag handlar alltid vid pengesamtalet eller sätter det som kommer att löpa ut i slutet av veckan. Detta alternativ Har normalt ett delta runt 50, vilket innebär att om SPY flyttar en 1 00 kommer alternativet att öka eller minska i värde med 0 50 till 50 avkastning om alternativet du köper kostar 1 00. Jag köper bara samtal och sätter inga fina spreads . Jag försöker vara i handel i 40 minuter max Visst, ibland handlar det några timmar, men jag stänger alltid handeln på slutet av dagen oavsett vad. Jag gillar att gå in på mina affärer runt kl. 00.00 EST när Oftare än inte handel är platt nyheterna från morgonen har redan handlas på och många handlare tar en lunchpaus Vid 1 30 eller 2 00 flytta SPY och skaka igen. Jag går in i en handel och vet om SPY är hausse eller bearish på den dagen, och jag spenderar aldrig trenden om SPY pressar upp Jag byter samtal om SPY går ner Jag byter puts. Om marknaden verkar platt är RSI och MACD-indikatorerna inte slående extremer hela dagen jag bara stannar ute. Jag gör bara en handel per dag Om jag handlar Mer än det mest troliga är jag antingen kackig och tror att jag kan tjäna mer pengar eller jag försöker fixa en förlusthandel, båda är dåliga idéer. Jag riskerar aldrig mer än 30 av min handelskonto s kapital i någon handel Ja, denna procentsats Är hög, men jag riskerar bara pengar jag är villig att förlora Med det sagt är SPY stabil, så i själva verket är risken mer som 15. Om villkoren är rätt, skala jag till en handel upp till 4 gånger dollarkostnadsgenomsnittet Jag bara skala ner, aldrig upp vilket innebär att jag köper mer när priset sjunker, och när jag stänger handeln säljer jag allt jag Skala inte ut. I tiden min inmatning genom att vänta på RSI att korsa 70 eller 30 och vänta sedan på MACD-linjerna för att korsa och fortsätt i andra riktningen ser jag också till att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar, en indikator på att SPY är inte platt Vid denna tidpunkt går jag in och om SPY fortsätter att släppa köper jag mer på vägen ner. Efter att ha gått in i en handel ställer jag alltid ett slutkurs, vanligtvis 20 högre än köpeskillingen. Så skyddar jag mig I fallet med en uppåtgående spik på marknaden och frigör mig från att limmas till datorskärmen. Jag ställer inte stoppförluster SPY är inte galen volatil och nästan alltid har jag lite pengar kvar om en handel går emot mig Plus, jag riskera aldrig mer än jag kan hantera förlora Stop förluster är dåliga eftersom ibland marknaden verkligen måste falla innan den kan hämta tillbaka Jag har varit nere 50 bara för att vara uppe 20 10 minuter senare. Jag litar på min tarm till tiden min utgång en Av anledningarna till att jag inte har automatiserat denna handelsstil som jag alltid ställt in Ute med sikte på en 20 avkastning men om marknaden inte accelererar kommer jag att sänka mitt mål tills det motsvarar verkligheten av vad marknaden ger ut. Om en handel går emot mig, väntar jag bara på en uptick och använder den möjligheten att stänga förlora handel Nästan varje dag kommer någon köpare in och skjuter SPY upp eller ner snabbare än normalt i en stor handel, men om inte jag säljer på 3 59 och går alla pengar. Jag har ställt dessa regler för mig själv under många års dygnshandel För att få en känsla av hur de spelar ut i den verkliga världen, låt oss gå igenom en handel som jag gjordes den 23 februari 2015. Obs Tiden i grafen är PST. Från början av dagen var marknaden haustig märkning hur Diagrammet skjuter upp snarare än nere så jag letade efter att ringa samtal. På 12 35 EST passerade RSI 30-linjen vilket betyder att SPY sannolikt skulle börja flytta upp igen, men jag gjorde inte ett drag ännu, men visade min uppmärksamhet på MACD. Omkring 15 minuter korsade MACD-linjerna, vilket bekräftade att SPY var klar t o flytta upp Observera att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar. Vid 1 00 EST gick jag in i en handel genom att köpa SPY 27 feb 2015 210 Efterlyser 1 19 fick jag nytta av en stor säljare som kom in strax innan jag kom in i handeln och drev SPY ner Om den här händelsen hade hänt senare kunde jag ha inskalat och köpt fler samtal, men på den här dagen gjorde en öppen och en avslutande handel tricket. Jag satte en gränsorder för att sälja alla alternativ till ett pris av 1 43 a 20 Gain. På 1 30 EST sänkte jag min gränsorder till 1 37 en 15 vinst eftersom marknaden studsade för mycket för att jag skulle vara säker. Vid 1 40 EST kom en stor köpare in och drev SPY upp i pris Min begränsningsorder slog handeln stängd för en 15 gain. Most vinnande dagar spela ut precis som det här exemplet Även om jag inte räknar med stora köpare eller säljare som flyttar SPY och hjälper mig att gå in eller avsluta en handel till bättre priser, händer det ofta och det Visst är det trevligt när det gör. Inte bara vara en dag Trader. Jag målade dig bara en ganska rosig bild av Hur du kan generera utomstående avkastning dag handel saken är varje dag är annorlunda och några dåliga dagar kommer säkert att radera ditt konto men om du följer överflödet metoden kan du använda dag handelsvinst för att juice avkastningen av en mindre riskabel handel strategi Daghandel är också ett bra sätt att vara förlovad med marknaden varje dag och skärpa dina handelsförmågor. Sådan erfarenhet och kunskap gör dig till en bättre kreditleverantör eller köp-och-håll-investerare Och självklart är dagens handel en rolig rush. Hjälp stödja den här bloggen, snälla dela..Introduktion till Day Trading SPY Options Hugh Grossman. 21 2014.Determinera om dagens handel SPY-alternativ är för dig Att avgöra din personliga handelsplan för att göra 1k till 100k på 8 månader Vad ska man söka i en mentor för att göra det till en realitet. Investerarinspirationen ger en objektiv investeringsinformation genom att ge en plattform för toppnivå investerare att både utbilda dig och informera dig om sina produkter Vår primära metod för att leverera investeringsinformation är via webinars med flera branschledande högtalare Hitta din inspiration idag genom att gå med i vår nästa live webinar eller titta på en av våra webbseminarier på begäran. Prenumerera här för att se fler videor så här och att få meddelanden när nya videoklipp läggs till.
No comments:
Post a Comment